Fórum De Discussão De Opções De Ações

O Fórum de Opções Categoria principal do Fórum de Opções de Negociação. Saiba como negociar opções. Obter dicas de negociação de opções. Compartilhe com a comunidade e aprenda como investir em opções de forma lucrativa. Acabei de se cadastrar um pouco atrás, por favor, olá, investidor experiente aqui e não novo nas opções em si, embora eu já tenha feito chamadas cobertas para este ponto por alguns anos. Eu tive uma idéia interessante (pelo menos para mim) e tenho pesquisado em vão na internet para descobrir se essa estratégia é nomeada e definida, mas ainda sem sucesso. Minha idéia era esta: escrever tanto uma chamada nua e nua na mesma segurança, mesmo expiração, mas com ataques diferentes. Estou atualmente olhando para um estoque que é suficientemente volátil para ter um bom tempo premium nessas opções de dinheiro para que o comércio valha a pena. Eu queria saber se isso é nomeado e conhecido, ou foi escrito porque é muito arriscado intrinsecamente para mim, parece o oposto de um estrondo. Gostaria de escrever ambos os conjuntos de contratos suficientemente acima e abaixo do preço atual, e o prazo de validade não estaria longe. Provavelmente menos de duas semanas. Então, ao contrário de um estrondo, eu faria todos os lucros se o preço de segurança permanecer entre as duas greves, e eu tenho uma grande almofada depois de colecionar os dois prémios, uma vez que só é possível que um dos contratos seja exercido em mim. Obrigado em avançado para qualquer resposta. GS Abrindo uma posição de baixa posição OPRAnut Sim, uma avaliação de venda rara. Embora não tenha movido muito o GS. Vá em figura, você nunca sabe qual o pronunciamento do analista vai realmente mover os preços das ações. Renda com opções Discussões sobre estratégias de opções projetadas para produzir renda. Chamadas cobertas, colocações de venda e estratégias de renda de opções mais avançadas. Aprenda as opções de negociação com uma comunidade de outros comerciantes. A venda coloca na compra de insetos da Sketchers em SKX hoje: a compra de insider é muitas vezes vista como um sinal de alta para uma ação. Afinal, ninguém deveria ter mais informações sobre onde uma empresa se dirige do que o CEO. Greenberg conquistou 500 mil ações, ou quase 11 milhões de ações, sem uma pequena aposta na empresa casual de calçados. Ele pagou um preço médio de 21,96, e o estoque subiu para mais de 26 nas notícias de hoje. Separadamente, a Skechers foi atualizada para uma compra da Buckingham Research, que deu ao estoque um preço objetivo de 31. Juicy Short Puts Opportunities post Elections Fechou meu spread de crédito 0.05 realizando um lucro próximo ao máximo. Surpreso com o quão fácil foi preenchido, considerando que eles estavam longe OTM. Meu palpite é o outro lado desejado. Estratégias de cobertura de opções A proteção de portfólio é crucial para a construção de riqueza no mercado. E as opções são o melhor método para proteger seus investimentos. Saiba como usar opções para fortalecer seu ovo de ninho contra as recessões do mercado, eventos do Black Swan. Estratégias de opções defensivas destinadas a proteger o risco. Foi geralmente uma boa semana para os vendedores de volatilidade no mercado de opções para o vencimento semanal de 30 de dezembro de 2016. Isto foi especialmente verdadeiro para as chamadas que os vencedores eram muito mais prevalentes para apostas e apostas no dinheiro, mas os perdedores superaram os vencedores em geral. Como era de esperar durante um período de férias, o mercado não tinha catalisadores importantes durante a semana. A retirada de lucros levou as principais médias a fechar 2016 com uma série de três dias perdendo, derrubando seus altos recentes. Durante a semana, o Dow caiu -0,9. Enquanto isso, o Nasdaq caiu -1,5 e o SampP 500 caiu -1,1. Este foi o gemido que terminou um estrondo de um ano. O ano como um todo viu o Dow pular 13,4, o Nasdaq escalar 7,5 eo SampP 500 avançam 9,5. Para a última semana do ano, as apostas bancárias não cobertas retornaram os vencedores 41,9 do tempo, levando a uma perda média de 6,6. O lado da chamada é onde ocorreu o verdadeiro banho de sangue. Apenas 4,6 das posições de cobertura da Delta-Delta não cobertas voltaram aos vencedores e a perda média foi de 79,6. Os vencedores foram mais prevalentes para as apostas 25-Delta Put. As posições não cobertas aqui foram vencedoras 33,9 do tempo durante a semana - ainda geralmente um perdedor 2 em cada 3 vezes -, mas o retorno médio foi positivo em 23,9. Vetores VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - Os estoques de mineração de ouro foram grandes vencedores na semana. Os preços do ouro sofreram um declínio na sequência da eleição de Donald Trumps como presidente, mas recuperaram-se durante a última semana do ano. Esse aumento aumentou os mineiros de ouro, especialmente durante uma manifestação na quinta-feira. Como tal, o GDXJ, um ETF de mineração de ouro, foi um dos artistas destacados do lado da chamada durante a semana. Unhedged 25-Delta Calls para GDXJ teve um retorno médio de 700. Stratches de ATM descartados retornaram uma média de 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - Aderindo ao tema da ETF, os estoques de biotecnologia foram particularmente ruins durante a semana. Isso foi evidenciado por um declínio constante no IBB, um ETF do setor de biotecnologia, que iniciou a semana curta com um avanço inicial, mas depois perdeu terreno firmemente durante o resto da semana. 25-Delta Puts para IBB teve um retorno médio de 589,8, enquanto ATM Straddles retornou 108,7. Era uma bolsa mista para cobertura durante a semana. Geralmente, era melhor não se proteger, exceto no lado da chamada. As posições de uma vez cobertas foram a graça salvadora para as apostas da 25-Delta Call, transformando um perdedor significativo durante a semana em um vencedor. No entanto, o efeito foi o contrário no lado da colocação, transformando uma posição vencedora, em média, em uma perda. Uma vez coberto, 25-Delta Calls teve um retorno médio de 18,4, em comparação com uma perda de -79,6 quando não coberta. As coberturas diárias não foram tão úteis, mas funcionaram para cortar as perdas, com uma perda média de -17,2. As posições de 25-Delta Put já cobertas tiveram um retorno negativo de -64,3, em comparação com um positivo de 23,9 quando não coberto. Isso ficou pior quando coberto diariamente. A perda média de uma parcela diária de 25 dotas cobertas foi de -94,2. Para ATM Straddles, uma vez que o hedging teve pouco impacto, transformando uma perda média de -6,6 quando não coberta em uma perda média de -6,1 com hedging único. Em média, a cobertura diária foi um erro, no entanto. A perda média aumentou para -24,8 com esta estratégia. A expiração semanal de 16 de dezembro de 2016 revelou-se excelente para vendedores de volatilidade no mercado de opções. Em retrospectiva, não é surpreendente que o mercado tenha visto pequenos movimentos durante a semana. A maior notícia da semana foi a decisão do Fed, que tinha sido claramente telegrafada. Caso contrário, a lista de notícias em movimento de mercado era quase inexistente. E com as principais médias, estabelecendo novos aumentos recentemente, não estava claro se o impulso estaria lá para continuar a levá-lo mais alto. Como aconteceu, o Dow aumentou 0,4 para a semana como um todo, enquanto o Nasdaq e o SampP 500 cada um diminuíram cerca de 0,1. Para os Stradd ATM não cobertos, o retorno médio foi de -20,7, com 70,7 terminando como perdedores durante a semana. Os perdedores foram ainda mais proeminentes entre os comerciantes 25-Delta Call e 25-Delta Put. No lado da chamada, as apostas não cobertas retornaram uma média de -76,0, perdendo 94,1 do tempo. Para puts, a estratégia perdeu 77,8 do tempo, mas o retorno médio da semana foi muito melhor, em -5,7. Os destaques da Nordstrom JWN diminuíram mais cedo na semana, antes de sofrer uma venda afiada na sexta-feira, induzida por um downgrade de analista. O estoque caiu 4,80, ou 8,7, durante a sessão, para terminar em 50,48, o menor fechamento desde o início de novembro. O declínio seguiu um downgrade do JP Morgan Chase, que reduziu sua classificação de Neutral para Underweight. No mercado de opções, o ATM Straddle não coberto teve um retorno médio de 390,5, enquanto o não-cortado 25-Delta Put retornou 3.017,8. O Delta-Call não compensado foi uma perda total. Enquanto isso, Nvidia NVDA aumentou durante a semana. Os relatórios, estimulados por informações incluídas na publicação de uma empresa, provocaram alguns novos produtos no horizonte. Esses relatórios, geralmente publicados na quarta-feira, foram acompanhados por uma atualização na quinta-feira, com a Evercore aumentando a classificação no estoque para a Buy from Hold. O estoque subiu de um nível em torno de 89 no início da semana para fechar sexta-feira em 100,41. A trincheira ATM não coberta retornou 195.1 para a semana. Unhedged 25-Delta Calls aumentou 1,096.7. Unhedged 25-Delta Puts foi uma perda total. Alguns comerciantes acreditam que a volatilidade é o fator mais importante no preço das opções. Discutir toda a volatilidade aqui. Concordo, discorde, debate e aprenda a avaliação de opções, volatilidade e preços. High Volatility Stocks for Earnings temporada Q4 2016 Como sempre cortesia da VolKings. Estas são as ações mais líquidas com aumento, variações de volatilidade relacionadas ao salário. Seguimos essas listas de estoque de alta volatilidade antes. E aqui está a lista de voltagem anterior. Algumas Idéias de Estratégia Frequentemente, os spreads de calendário, também chamados de spreads de tempo, são usados ​​para relatórios trimestrais vendendo a opção de curto prazo com maior volatilidade implícita e comprando o mesmo preço de exercício no mês diferido com menor volatilidade implícita. No entanto, uma vez que esta posição terá uma gama curta ou a taxa de mudança do delta, qualquer grande movimento do estoque subjacente na data do relatório resultará em uma perda. A abordagem alternativa, distinguida pela data de validade da opção curta em relação à data do relatório de ganhos, possui características bastante diferentes. Quando a opção curta expira antes da data do relatório, a menor opção implícita de volatilidade é menos provável que avança, enquanto a volatilidade implícita da opção longa diferida, que expira após o relatório, é mais provável que avança no relatório de ganhos. Além disso, o risco de um hiato prejudicial no preço das ações diminui ao fechar o spread antes do lançamento do relatório de ganhos. Esta estratégia depende do fechamento da posição um ou dois dias antes da expiração da opção curta e, portanto, é verdadeiramente uma propagação de tempo projetada para capturar a decadência do tempo da opção dianteira curta em relação à opção longa enquanto qualquer avanço da volatilidade implícita da opção diferida é um bônus. Os preços das opções mudam continuamente em resposta às expectativas em mudança. Quanto maior a incerteza, mais valiosa é a opção, o que implica que há uma distribuição muito maior de possíveis resultados. Quando eles se tornam mais previsíveis, as volatilidades implícitas não aumentam dramaticamente antes das datas de relatório, o volume da opção geralmente diminui e eles desaparecem dos Reis da Volatilidade. Os investidores individuais que dependem das previsões de ganhos e que jogam o jogo das expectativas imaginando se podem ser muito altos ou muito baixos estão em desvantagem ao antecipar a direção em que o estoque se movimentará após o relatório. No entanto, se a volatilidade implícita aumentou o suficiente na data do relatório, ela pode oferecer uma oportunidade para uma estratégia de volatilidade e não confiar em obter a direção correta. Além disso, uma vez que os relatórios de lucros reaparecem todos os trimestres, pode haver mais de uma oportunidade, especialmente para aqueles que têm um padrão regular de aumento nas datas do relatório. A incerteza em torno de uma fusão planejada entre seguradoras Aetna (AET) e Humana (HUM) vem aumentando recentemente. O governo processou para bloquear a fusão, e um veredicto na ação deve ser processado no futuro próximo. Na semana passada, os argumentos finais concluíram em uma audiência do tribunal federal, uma vez que os reguladores apresentaram seu caso contra a fusão proposta. O juiz distrital dos Estados Unidos, John D. Bates, agora está pronto para emitir seu veredicto, o que ele disse que vai sair de forma bastante quera. No entanto, ele não especificou uma hora precisa. O mercado de opções refletiu a crescente incerteza sobre a fusão. A volatilidade implícita (IV) para Aetna começou a subir no final de setembro. O avanço continuou de forma constante nos últimos meses, acelerando mais alto na última semana ou mais. IV está agora aos 39, apenas fora de uma marca alcançada em fevereiro. Embora a data precisa para o veredicto seja desconhecida, o mercado de opções parece estar à procura de um anúncio nas próximas duas semanas. O vencimento em 20 de janeiro tem o maior nível de interesse neste momento de longe. O ATM Straddle premium para 20 de janeiro é 8,46, ou 6,9. Para 6 de janeiro, o prémio é de 3,28, ou 2,7, enquanto o vencimento de 13 de janeiro é de 5,62, ou 4,6. Para Humana, IV também aumentou recentemente, atingindo 47,6, o seu maior nível desde julho de 2016, quando o DOJ arquivou seu processo para parar a fusão. O ATM Straddle premium para o evento de 20 de janeiro é 16,96, ou 8,6. Em julho de 2015, a Aetna anunciou o acordo de caixa e estoque para adquirir com a Humana. No momento em que a fusão foi anunciada, a Aetna divulgou os benefícios da aquisição do negócio Humanas Medicare Advantage. A fusão significava criar uma empresa que servia a maioria dos idosos no programa Medicare Advantage e a empresa combinada deveria se tornar a segunda maior empresa de cuidados gerenciados nos Estados Unidos. No momento em que foi anunciado, o acordo deveria fechar em algum momento no segundo semestre de 2016. No entanto, os reguladores se opuseram à fusão alegando que prejudicaria os idosos que compram planos privados do Medicare. Entretanto, outra fusão importante do seguro de saúde - Aquisição de hinhos (ANTM) de Cigna (CI) - também está sendo contraposta pelos reguladores. As quatro empresas envolvidas nas duas transações separadas estão entre as cinco maiores seguradoras do país. Os reguladores preocupam-se de que a consolidação prejudique a concorrência no mercado de seguros de saúde. Como um exemplo do que acontece quando os reguladores rejeitam um acordo de fusão envolvendo empresas públicas, podemos observar o caso de 2015 dos utilitários Exelon (EXC) e Pepco. Em agosto de 2015, os reguladores da DC rejeitaram a fusão proposta entre as duas empresas, mesmo que o acordo tenha sido aprovado por outras autoridades. Em 19 de agosto, o estoque da Exelon fechou às 34.18. Mas, à medida que a decisão regulamentar da DC se tornou aparente, o estoque caiu, recuando para o fim de 30.40 em 25 de agosto. Ele recuou ligeiramente, mas caiu novamente à medida que o anúncio foi feito em 31 de agosto. Chegou perto de 29.96 em setembro 1 e subiu ainda mais para o final do ano. Atingiu um mínimo de fechamento de 25,46 em 14 de dezembro, com quase 26 de seus níveis de decisão pré-regulatória. Os reguladores de DC eventualmente reverteu sua decisão e a fusão da Pepco-Exelon foi aprovada em março de 2016. Exelon subiu ao longo do início de 2016 e, eventualmente, atingiu um máximo de 52 semanas de 37,70 antes de se moderar. Após uma agitada segunda metade do ano, atualmente está negociando em torno de 35,50. Opções de commodities e futuros Discussões sobre negociação de opções de commodities, opções de índice e opções em futuros. Descubra novas oportunidades de lucros. Dicas e Tendências de Mercadorias O petróleo está prestes a ser o principal activo de investimento deste ano, atingindo um ganho de quase 50 em 2016, disseram os analistas. O preço do petróleo bruto subiu de um mínimo de 27 barris para apenas ao sul de 58, seguindo vários anos de pobreza Desempenho. O preço do petróleo bruto hoje se estabeleceu em 52,65. O preço dos futuros do petróleo Brent também aumentou, ajustando-se em 54.85. No meio do dia de hoje, o preço do West Texas Intermediate Crude, o padrão americano, foi de 52,97, acima de 48 centavos por barril, ou 0,98. O óleo de pousada também estava alto, A 55,02 por barril, um aumento de 56 centavos por barril, ou 1,07. - Sani Nair (pesquisa épica) Choque instantâneo em ouro 22 de dezembro O ouro subiu mais alto no comércio asiático na quinta-feira, depois de terminar a sessão anterior quase plana, já que o dólar americano recuou dos aumentos de 14 anos atingidos no início desta semana. FUNDAMENTOS O ouro no local aumentou 0,1 por cento em 1.132,04 onças até 0049 GMT. Bullion fechou-se quase na sessão anterior. Os futuros de ouro dos EUA foram pouco alterados em 1.133.60 por onça. O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, caiu 0,1% para 102,960. Chegou a 103.65 na terça-feira, que foi o mais alto desde dezembro de 2002. - Fornecedor de provas MCX Cansado ou com disposição para uma tarifa mais leve Tudo e (quase) tudo pode ser discutido aqui, exceto opções de ações e Mr. Market More From Backstage WallStreet - Fundos mútuos Ainda os investidores institucionais estão melhor informados do que a multidão. O exemplo recente é o último relatório de trabalho - os institucionais estavam comprando um dia antes do relatório do trabalho, enquanto a multidão estava vendendo distribuidores: Reading Backstage Wall Street por Josh Brown e aproveitando demais. Publicando algumas pérolas aqui: quando você percebe que está montando um cavalo morto, a melhor estratégia é desmontar. Sioux Indian proverbOnline Traders039 Fórum Breakout e Gap Stocks StockIdeas respondeu 17 de janeiro de 2017 às 9:21 AM MCHP (MCHP) Microchip Tecnologia estoque mini bull flag breakout assista acima 67.13, análise chart. stMCHP EURUSD: Rallys, currículos Short. FXTechstrategy respondeu 17 de janeiro , 2017 às 7:20 AM EURUSD: Com o par de se juntar para parar sua fraqueza na terça-feira, mais força está prevista. Em baixo, o suporte está no nível 1.0650, onde uma violação irá atingir o nível 1.0600. Uma ruptura daqui apontará para o nível 1.0550. Por outro lado, em. Weekly stock challenge. geojad respondeu 16 de janeiro de 2017 às 8:57 PM Penny stock picking weekly. geojad respondeu 16 de janeiro de 2017 às 8:52 PM novembro de 2016 Negociação mensal. Penny estoque picking semanalmente. Dezembro de 2016 Monthly Trading. Penny estoque picking semanal. ErnestG postado 7 de dezembro de 2016 Weekly estoque desafio. Penny estoque picking semanal. Banking On Profit - Tim Melvin Marketfy postado 28 de junho de 2014 420 Investidor - Capitalize em CannabisMarketfy publicado Jun 28, 2014 Forex Foundation Course (FFC) udemy postado em 28 de junho de 2014 9 razões pelas quais você DEVE trocar as opções ETF 4.6666698455811 5. 3 votos Criar renda com opções SpreadsOptions Trading Basics (Pacote de 3 pratos) Eu magine andando em uma sala isolada onde alguns Dos investidores mais inteligentes e mais bem-sucedidos da América estão reunidos para investidores autodidactos e gestores de hedge funds que compartilham ideias de investimento. Nesta configuração privada, os limites dos limites para o público em geral, os membros deste grupo exclusivo podem compartilhar opiniões honestas e informações não filtradas sobre ações, títulos, ETFs, opções, Forex e muito mais. Há também uma quantidade saudável de debate respeitoso à medida que as idéias bandy. E, no final, todos são mais ricos por isso. 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Encontrados em fóruns públicos, e a administração e os membros são vigilantes e agressivos sobre as violações do TOS. VF é o padrão-ouro. quot mais depoimentos raquo Email Sobre Privacidade Termos de Uso Como fazer perguntas freqüentes Ticker VF Home My. vf BDCs. vf Energy. vf REITs. vf TA. vf Nada em ValueForum é destinado a conselhos de investimento, nem Representa a opinião de, conselho ou recomendação da ValueForum. Copy2003 - 2017, alimentado em parte pela Ticker Technologies 149 Fale conosco Fórum de Investimento em Bolsa - Dicas de negociação Pesquisa - Mensagens de mensagens on-line